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期权隐含波动率回落

浏览量: 来源:未知 日期:2018-10-11 

  近日,又有2家期货公司被证监局惩罚,别离是德盛期货和金信期货,2家期货公司因在资管打算的发卖和宣传的过程中,具有保本保收益的表述和预期收益率的行为。

  周三上证综指冲高回落,尾盘勉强翻红,收涨0.18%,报收于2725.84点,手艺上仍受20日均线支持。市场资金呈大举流出态势。两市成交量为2360.39亿元,较上一买卖日小幅添加。各大指数涨跌互现,但变化幅度均较小。期权标的资产尾盘报收于2.545,与前一买卖日持平,成交量放大至924万手,全体重回底部振荡区间,节后市场资金参与热情不高。

  期权市场成交再度放量,全日累计成交1629182张期权合约,较上一买卖日添加210074张合约。此中,认购期权成交881374张,较上一买卖日上涨18.1%;认沽期权成交量747808张,较上一买卖日上涨11.1%。日成交量PCR降至0.848,上一买卖日PCR为0.902,市场下跌后发急情感有所释放。期权总持仓量小幅增至1811468张,添加118009张。10月认购与认沽期权成交量最大的合约均集中在10月2.55合约上,短期内市场深跌后企稳。

  标的资产30日汗青波动率较上一买卖日略有下降,为24.32%,仍高于期权隐含波动率程度。日内认购与认沽期权隐含波动率振荡,日间程度看,两者均有下降,且差别走扩。平值期权方面,50ETF购10月2.55期权的隐含波动率为25.7%,削减0.8个百分点;50ETF沽10月2.55期权的隐含波动率为23.26%,与前一买卖日比拟削减1.68个百分点。

  因为标的资产50ETF价钱冲高回落,收盘持平。实值部门的认购期权价钱小幅上涨,虚值部门以小幅下跌为主,认沽期权价钱全线下跌,但跌幅不大。平值期权方面,10月平值认购合约“50ETF购10月2.55”报收于0.0520,下跌2.99%;10月平值认沽合约“50ETF沽10月2.55”报收于0.0488,下跌6.69%。

  分析来看,利空要素的影响力逐步衰退,标的资产50ETF再回底部区间振荡。市场情感仍处于低迷期,节前放量上攻带动的市场热情消失。期权策略方面,建议投资者在底部区间期待参与多单的机遇。 (作者单元:民生期货)

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